崗位職責(zé):
1. 策略開發(fā):基于數(shù)學(xué)模型和統(tǒng)計分析構(gòu)建交易策略(如套利、高頻、趨勢跟蹤等)并進(jìn)行回測、模擬和實盤測試。
2. 數(shù)據(jù)處理:處理核心結(jié)構(gòu)化和部分非結(jié)構(gòu)化金融數(shù)據(jù)(行情、成交、宏觀數(shù)據(jù)、文本等),構(gòu)建數(shù)據(jù)管道,優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量和獲取效率。
3. 模型構(gòu)建與優(yōu)化:使用機器學(xué)習(xí)、統(tǒng)計學(xué)習(xí)等技術(shù)改進(jìn)策略,實現(xiàn)風(fēng)險控制模型、資金管理模型。
4. 系統(tǒng)實現(xiàn)與部署:與開發(fā)團隊合作,將策略部署到交易系統(tǒng)中,監(jiān)控系統(tǒng)性能與異常,優(yōu)化運行效率。
任職要求:
1. 學(xué)歷背景:研究生優(yōu)先,專業(yè)不限,計算機、數(shù)學(xué)、物理、金融專業(yè)優(yōu)先。
2. 3年左右量化分析或量化策略項目跟進(jìn)經(jīng)驗,負(fù)責(zé)過策略開發(fā)、回測系統(tǒng)搭建、金融數(shù)據(jù)分析、機器學(xué)習(xí)模型應(yīng)用等量化分析項目。
3. 熟練使用Wind、TuShare、JQData、Bloomberg API等數(shù)據(jù)處理軟件,對回測框架:Backtrader、Zipline、QuantConnect、vn.py有較深的了解。
4. 對機器學(xué)習(xí)平臺:TensorFlow、PyTorch、XGBoost、LightGBM有了解優(yōu)先。