崗位職責
1.負責研究信用風險計量模型及其驗證方法，擬定并完善信用風險計量模型驗證的制度與流程;
2.負責開展信用風險模型驗證工作，對信用風險計量模型及支持體系開展投產(chǎn)前驗證、投產(chǎn)后驗證和持續(xù)監(jiān)控工作;
3.負責管理、維護本行信用風險計量模型驗證相關的數(shù)據(jù)集市和信息系統(tǒng);
4.負責根據(jù)模型驗證結果，對信用風險模型提出優(yōu)化完善建議，促進本行信用風險計量模型持續(xù)改進。
崗位條件
1.數(shù)學、金融數(shù)學、統(tǒng)計學、金融工程、計量經(jīng)濟學等相關專業(yè)，擁有FRM、CFA等資格證書者優(yōu)先;
2.具備一定的風險計量模型開發(fā)或驗證經(jīng)驗，熟悉商業(yè)銀行資本管理辦法等監(jiān)管規(guī)則，具有3年及以上風險計量模型開發(fā)或驗
證工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.
熟練使用Python和SAS，了解TensorFlow或PyTorch框架，熟悉機器學習與深度學習算法;
4、年齡35周歲及以下，碩士研究生及以上學歷，具有3年及以上工作經(jīng)驗；