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崗位核心職責(zé)（基差套利方向）??
該方向的候選人將專(zhuān)注于提升和優(yōu)化市場(chǎng)中性產(chǎn)品的空頭端表現(xiàn)。具體職責(zé)包括：
?基差分析與建模?：深入研究股指期貨（如IC、IF、IM等）的基差形成機(jī)制、動(dòng)態(tài)變化規(guī)律及其影響因素（如市場(chǎng)情緒、分紅、雪球產(chǎn)品對(duì)沖等），并構(gòu)建基差預(yù)測(cè)模型
。
?對(duì)沖成本管理?：通過(guò)對(duì)基差趨勢(shì)的分析和判斷，進(jìn)行精細(xì)化的基差擇時(shí)，選擇最優(yōu)的合約和時(shí)機(jī)建立或調(diào)整空頭頭寸，以降低對(duì)沖成本，甚至在基差升水時(shí)創(chuàng)造正收益
。
?套利策略開(kāi)發(fā)與執(zhí)行?：設(shè)計(jì)并實(shí)施多種基差套利策略，包括但不限于期現(xiàn)套利、跨期套利，并探索跨品種套利等低風(fēng)險(xiǎn)套利模式，為產(chǎn)品貢獻(xiàn)額外收益
。
?多工具靈活運(yùn)用?：不僅限于股指期貨，還需熟悉并靈活運(yùn)用融券對(duì)沖、收益互換、期權(quán)等多元化對(duì)沖工具，根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境和成本效益，構(gòu)建最有效的復(fù)合對(duì)沖方案
。
?風(fēng)險(xiǎn)控制與凈值平滑?：建立針對(duì)空頭端的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，尤其在市場(chǎng)極端行情下（如基差快速收斂或擴(kuò)張），能通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整對(duì)沖比例、預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)敞口等應(yīng)急預(yù)案，有效控制產(chǎn)品凈值回撤
。
?任職資格要求（基差套利方向）??
?知識(shí)背景?：精通金融衍生品定價(jià)原理，對(duì)股指期貨的升貼水（基差）有深刻理解，熟悉國(guó)內(nèi)四大股指期貨（IF、IH、IC、IM）的特性和交易規(guī)則
。
?專(zhuān)業(yè)技能?：
熟練掌握Python進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、策略回測(cè)和模型構(gòu)建（常用庫(kù)如Pandas, NumPy）。
具備扎實(shí)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)功底，能夠獨(dú)立進(jìn)行策略的夏普比率、最大回撤等績(jī)效指標(biāo)分析
。
?經(jīng)驗(yàn)與能力?：
具備1-3年股指期貨基差研究或相關(guān)量化策略實(shí)盤(pán)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
對(duì)市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)有敏銳的洞察力，具備出色的邏輯分析能力和快速學(xué)習(xí)能力。
擁有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。