崗位職責:
1.完成各類期權結構的定價與對沖風險分析;
2.負責公司大宗商品衍生品風險管理模型的設計與維護,完善交易信息的可視化;
3.參與期權動態(tài)對沖交易,對沖頭寸的持續(xù)風險管理;
4.參與公司衍生品業(yè)務風險管理、情景分析、量化模型應用等專題案例;
5.協(xié)助設計滿足客戶需求的場外衍生品結構;
6.完成部門安排的其他工作。
任職要求:
1.本科及以上學歷,金融工程、數(shù)學、物理學、金融學、計算機等相關專業(yè);
2.具備CFA、FRM、CAIA等專業(yè)資格者優(yōu)先;
3.熟練運用C++ 、Python、Matlab等至少一種數(shù)學分析語言優(yōu)先;
4.具有較強的數(shù)據(jù)分析、邏輯推理能力;
5.具有較強的抗壓能力、執(zhí)行力和溝通協(xié)調(diào)能力;
6.具備不斷學習進取的熱情與分析解決問題的能力。