崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)量化投資策略開發(fā)、評估、實施及維護(hù)。運用專業(yè)知識進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計建模、策略設(shè)計,搭建量化投資回測系統(tǒng)和交易系統(tǒng);
2、在授權(quán)范圍內(nèi)作出投資決策,管理投資的風(fēng)險敞口和資金,設(shè)計操作方案并組織實施,生成投資組合并分析組合運行情況;
3、協(xié)助完成量化投資和交易策略的投后跟蹤和歸因分析;
4、完成部門交辦的其他工作。
任職要求:
1.海內(nèi)外高校碩士及以上,數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、物理、計算機(jī)、電子工程、金融工程、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)等理工或復(fù)合背景優(yōu)先;博士或競賽金牌獲得者優(yōu)先。
2.熟練掌握 Python(pandas/numPy/SciPy),掌握 C++、R、Matlab 至少一種;熟悉 Linux、SQL 及常見分布式計算框架者優(yōu)先。
3.扎實的概率統(tǒng)計、線性代數(shù)、時間序列與優(yōu)化理論功底,能獨立完成建模、回測及顯著性檢驗。
4.熟悉 A 股或美股二級市場微觀結(jié)構(gòu),了解多因子體系、常見量化策略及交易執(zhí)行機(jī)制,有實盤業(yè)績或成熟策略者優(yōu)先。
5.通過證券/基金從業(yè)資格、CFA、FRM 等考試者優(yōu)先。
6.對數(shù)字高度敏感,邏輯嚴(yán)謹(jǐn),抗壓與自我驅(qū)動能力強(qiáng),具備良好的溝通協(xié)作與英文文獻(xiàn)閱讀能力。