崗位職責(zé):
1、策略研發(fā)、底層數(shù)據(jù)挖掘與模型迭代
1）數(shù)據(jù)與特征工程： 負(fù)責(zé)高低頻量?jī)r(jià)行情、宏觀基本面及另類(lèi)數(shù)據(jù)的深度清洗、主力合約拼接對(duì)齊與特征提取，構(gòu)建并維護(hù)高質(zhì)量的底層特征因子庫(kù)。
2）信號(hào)挖掘： 針對(duì)商品期貨及股指期貨市場(chǎng)，運(yùn)用時(shí)間序列分析、統(tǒng)計(jì)推斷及機(jī)器學(xué)習(xí)方法，對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行特征重構(gòu)與降噪，挖掘具有高實(shí)盤(pán)預(yù)測(cè)能力和低相關(guān)性的Alpha信號(hào)。
2、實(shí)盤(pán)部署與交易監(jiān)控
1）工程化落地： 負(fù)責(zé)量化策略（重點(diǎn)為多資產(chǎn)CTA及國(guó)債期貨策略）從本地回測(cè)環(huán)境到實(shí)盤(pán)交易環(huán)境的工程化部署與無(wú)縫對(duì)接。
2）盤(pán)中監(jiān)控與風(fēng)控： 負(fù)責(zé)實(shí)盤(pán)系統(tǒng)的日常運(yùn)行監(jiān)控，處理盤(pán)中突發(fā)異常。搭建并完善盤(pán)中實(shí)時(shí)風(fēng)控模塊，對(duì)策略的資金使用率、保證金缺口、極端行情下的敞口進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)警與管理。
3）執(zhí)行優(yōu)化與歸因：深入分析實(shí)盤(pán)交易數(shù)據(jù)，進(jìn)行滑點(diǎn)分析、沖擊成本評(píng)估與訂單優(yōu)化。持續(xù)跟蹤并診斷回測(cè)與實(shí)盤(pán)表現(xiàn)的差異，提出針對(duì)性的系統(tǒng)優(yōu)化方案。

任職資格:
1、碩士研究生及以上學(xué)歷，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)、物理或金融工程等理工科專(zhuān)業(yè)；
2、具備2年以上券商自營(yíng)、公募或期貨公司機(jī)構(gòu)經(jīng)驗(yàn)，具備策略實(shí)盤(pán)經(jīng)驗(yàn)；
3、精通 Python 及主流數(shù)據(jù)科學(xué)庫(kù)（Pandas, NumPy, Scikit-learn 等），代碼風(fēng)格嚴(yán)謹(jǐn)，具備優(yōu)秀的系統(tǒng)化編程和面向?qū)ο笤O(shè)計(jì)能力。熟悉常見(jiàn)的實(shí)盤(pán)交易API對(duì)接；
4、熟悉國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)的微觀結(jié)構(gòu)、交易規(guī)則、交割制度以及底層數(shù)據(jù)的細(xì)節(jié)特征。