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1，實習生（在校生，未畢業(yè)）工資150-500/天，看個人能力而定。
2，工作地點：
深圳（福田區(qū)卓越世紀中心） / 上海（虹口區(qū)星薈中心）
核心職責
· 與交易員、量化研究員及技術團隊緊密合作，參與構建、優(yōu)化和維護完整的交易數據處理與分析流程；
· 使用歷史市場數據進行數據清洗、特征提取與統(tǒng)計分析，支持量化策略的研發(fā)與回測；
· 基于Python和SQL開發(fā)高效的數據分析腳本與自動化工具，提升數據處理與策略驗證效率；
· 參與現(xiàn)有量化策略的改進工作，通過數據建模與仿真測試評估策略表現(xiàn)，挖掘潛在盈利機會；
· 協(xié)助搭建和維護數據管道（Data Pipeline），確保實時與歷史金融數據的準確性與可用性；
· 對交易行為、市場行情及策略表現(xiàn)進行可視化分析，輸出清晰的數據報告，輔助決策支持。
任職要求：
· 具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，學習能力強，能快速適應高強度、快節(jié)奏的工作環(huán)境。
· 本科及以上學歷，專業(yè)包括但不限于計算機科學、金融工程、統(tǒng)計學、數學、數據科學、電子信息、自動化等相關領域；
· 熟練掌握 Python，具備扎實的編程基礎，熟悉常用數據分析庫（如 Pandas、NumPy、Matplotlib/Seaborn 等）；
· 具備良好的數據敏感度和邏輯分析能力，能獨立完成數據探索、清洗、建模與可視化；
· 有使用歷史金融數據進行回測或策略分析經驗者優(yōu)先；
· 能夠高效編寫復雜SQL語句，具備數據庫設計與優(yōu)化經驗者優(yōu)先；
· 具備網絡編程或并發(fā)編程經驗者優(yōu)先（如 asyncio、多線程/多進程）；
加分項：
· 了解 C/C++ 編程語言；
· 熟悉期貨、期權等衍生品基本交易機制；
· 有金融數據處理經驗（如行情數據、訂單簿、K線等）；
· 熟悉常用數據庫系統(tǒng)（如 PostgreSQL、Clickhouse等）；
· 有機器學習或時間序列預測項目經驗者優(yōu)先；