一、崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)場外期權(quán)及相關(guān)衍生品的定價、詢報價工作，確保交易價格合理、準(zhǔn)確。
2. 制定并執(zhí)行交易計劃，開展動態(tài)對沖操作，有效管理存續(xù)期頭寸風(fēng)險，控制風(fēng)險敞口。
3. 跟蹤標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)及市場波動率變化，分析市場趨勢，撰寫報告，為交易決策提供支持。
4. 維護(hù)和更新期權(quán)定價模型，優(yōu)化對沖策略，提升交易效率和盈利能力。
5. 完成交易簿記、盤后結(jié)算與數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，確保交易數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，配合風(fēng)控部門開展一線風(fēng)控執(zhí)行，完善對沖交易制度。
6. 協(xié)助團(tuán)隊進(jìn)行衍生品結(jié)構(gòu)設(shè)計，滿足客戶個性化需求，提升客戶服務(wù)質(zhì)量。
二、任職要求
1. 學(xué)歷與專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、金融工程、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等理工科或金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 專業(yè)知識：熟悉期權(quán)定價模型、衍生品原理及相關(guān)金融市場知識，對場外期權(quán)業(yè)務(wù)有深入理解。
3. 技能能力：具備較強的量化分析和數(shù)據(jù)處理能力，熟練掌握至少一種編程語言（如Python、C++、Matlab等），能夠運用工具進(jìn)行模型搭建和數(shù)據(jù)分析。
4. 工作經(jīng)驗：具有6個月至3年場外衍生品或期權(quán)交易相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可考慮。
5. 資質(zhì)證書：持有CFA（特許金融分析師）、FRM（金融風(fēng)險管理師）、期貨從業(yè)資格證、期貨投資分析資格證等證書者優(yōu)先。
6. 軟能力：具備良好的邏輯思維能力、溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊協(xié)作精神，能夠承受高強度工作壓力，對金融市場有高度的敏感度和熱情。