崗位職責(zé):
1、負責(zé)對期貨市場品種進行量化研究和策略開發(fā)。
2、利用Python進行數(shù)據(jù)分析、模型構(gòu)建、策略回測和優(yōu)化。
3、研究和優(yōu)化CTA策略,探索新的交易機會。
4、參與數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)維護和因子發(fā)掘。
5、撰寫研究報告,提供市場分析和策略建議。
6、對交易策略與市場探索有極強的興趣和好奇心。
任職要求:
1、碩士及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、金融工程、計算機科學(xué)或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、精通Python編程,熟悉Pandas、NumPy、Matplotlib等數(shù)據(jù)分析和可視化庫;
3、具有良好的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ),熟悉時間序列分析、回歸分析、機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等方法;
4、對金融市場和期貨交易有濃厚興趣,了解CTA策略的基本原理和應(yīng)用;
5、了解并應(yīng)用機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)技術(shù),如決策樹、隨機森林、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、強化學(xué)習(xí)等;
6、有量化交易或金融市場研究經(jīng)驗者優(yōu)先,熟悉高頻交易、市場微觀結(jié)構(gòu)、交易成本分析等領(lǐng)域者優(yōu)先