職位概述 (Job Summary)
您將直接支持基金經(jīng)理進(jìn)行端到端的策略研發(fā)工作，從數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的搭建到實(shí)盤(pán)交易策略的實(shí)現(xiàn)。
核心工作職責(zé) (Key Responsibilities)
1. 策略開(kāi)發(fā)與回測(cè) (Strategy Development & Backtesting):
o 協(xié)助基金經(jīng)理進(jìn)行 CTA（趨勢(shì)跟蹤、反轉(zhuǎn)、套利等） 量化交易策略的理論研究、模型構(gòu)建和實(shí)現(xiàn)。
o 使用 Python 進(jìn)行高效的數(shù)據(jù)處理、特征工程和策略回測(cè)，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行深入分析和優(yōu)化。
2. 數(shù)據(jù)與系統(tǒng)建設(shè) (Data and System Infrastructure):
o 負(fù)責(zé)構(gòu)建、優(yōu)化和維護(hù)策略開(kāi)發(fā)所需的高頻/低頻金融數(shù)據(jù)庫(kù)（如行情數(shù)據(jù)、基本面數(shù)據(jù)等）。
o 確保數(shù)據(jù)質(zhì)量和一致性，并開(kāi)發(fā)自動(dòng)化數(shù)據(jù)清洗和校驗(yàn)流程。
3. 交易系統(tǒng)支持 (Trading System Support):
o 協(xié)助將成熟的策略模型轉(zhuǎn)換為高效、可靠的生產(chǎn)代碼，支持交易系統(tǒng)的集成和部署。
o 監(jiān)控策略表現(xiàn)，并根據(jù)實(shí)盤(pán)反饋進(jìn)行必要的調(diào)整和維護(hù)。
4. 研究與報(bào)告 (Research and Reporting):
o 跟蹤最新的量化研究和技術(shù)發(fā)展，并將其應(yīng)用于日常工作。
o 定期撰寫(xiě)策略表現(xiàn)、市場(chǎng)分析和研究成果報(bào)告。
必備條件 (Essential Requirements):
· 教育背景： 擁有國(guó)內(nèi)外知名大學(xué)的計(jì)算機(jī)科學(xué)、金融工程、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、物理學(xué)或相關(guān) STEM 領(lǐng)域本科及以上學(xué)位。
· 編程技能： 精通 Python 編程，熟悉常用的量化分析庫(kù)（如 Pandas, NumPy, Scikit-learn, Zipline/Backtrader 或類似回測(cè)框架）。
· 專業(yè)知識(shí)： 對(duì)金融市場(chǎng)和交易機(jī)制有扎實(shí)的理解，熟悉基本的統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)原理。
· 數(shù)據(jù)庫(kù)能力： 熟悉 SQL/NoSQL 數(shù)據(jù)庫(kù)操作，具備數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)建和維護(hù)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
優(yōu)先條件 (Preferred Qualifications):
· 熟悉 CTA 策略或高頻交易（HFT）的基本原理。
· 具備使用 Python 或其他高性能語(yǔ)言的經(jīng)驗(yàn)。
· 熟悉 Linux 環(huán)境和版本控制工具 Git。
· 具備云平臺(tái)（AWS, Azure, Google Cloud）或分布式計(jì)算經(jīng)驗(yàn)。
我們提供 (What We Offer)
· 具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬和獎(jiǎng)金體系（與策略表現(xiàn)掛鉤）。
· 直接參與尖端量化策略研發(fā)的機(jī)會(huì)，接觸真實(shí)交易數(shù)據(jù)和系統(tǒng)。
· 清晰的職業(yè)發(fā)展路徑和充足的專業(yè)培訓(xùn)資源。
· 與業(yè)內(nèi)資深量化基金經(jīng)理緊密合作和學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。