崗位職責(zé):
1、股指期貨及標(biāo)的指數(shù)的基礎(chǔ)研究;
2、股指期貨套利定價(jià)、套期保值策略、跨期套利策略研究;
3、股指期貨交易策略與跨品種套利策略研究;
4、負(fù)責(zé)撰寫(xiě)策略研究報(bào)告,達(dá)到相關(guān)從業(yè)要求后需進(jìn)行相關(guān)路演。
任職要求:
1、碩士及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、金融工程等相關(guān)專業(yè);
社招、校招均可,社招需1-3年量化研究相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、掌握CAPM、多因子模型等股票定價(jià)模型,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利期貨定價(jià)模型,具備堅(jiān)實(shí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)者優(yōu)先;
3、有較強(qiáng)的數(shù)學(xué)建模與編程能力,熟練掌握python等至少一種編程語(yǔ)言,SQL等數(shù)據(jù)庫(kù);
4、校招熟悉股票、期貨市場(chǎng),具有市場(chǎng)擇時(shí)、因子擇時(shí)等交易策略研發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
社招對(duì)市場(chǎng)擇時(shí)、因子擇時(shí)等策略有一定儲(chǔ)備,具有實(shí)盤經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
5、工作細(xì)致、踏實(shí),具有較強(qiáng)的邏輯分析能力及語(yǔ)言表達(dá)、溝通能力,具備較強(qiáng)的執(zhí)行力。