崗位職責:
1.研究、開發(fā)債券量化策略,主要包括底層數據清洗與處理、模型構建、組合優(yōu)化、策略回測等;
2.持續(xù)優(yōu)化各類量化模型和算法,對量化投資策略的表現進行跟蹤、分析、評估和改進,為部門投資組合優(yōu)化提供合理化建議,協助完成委托課題等;
3.對接IT部門溝通系統建設及架構設計,協助落實部門信息系統建設;
4.部門安排的其他工作。
任職要求:
1.研究生及以上學歷的應屆畢業(yè)生,金融、數學、金融工程、計算機或理工類相關專業(yè)優(yōu)先;
2.熱愛債券交易,對金融市場波動保持敏感與激情;
3.熟悉交易系統,熟練掌握Python、SQL等工具;
4.具有良好的團隊合作精神和專業(yè)的工作態(tài)度。